Gegen den Wind: Wetterbasierte Handelsalgorithmen

Von Analogien zur Handelsstrategie

Mittlerweile umfasst das Energy Weather Produktportfolio eine wachsende Auswahl an analytischen Angeboten, deren Verwendung auch zur Optimierung der Performance von Algotradern, hier insbesondere des autoTRADER von VisoTech herangezogen werden kann.

Am Intraday-Markt folgt die Mehrheit des Marktes derselben Wetterprognose

Am Intraday-Markt treten insbesondere für Windleistungsmengen teils erhebliche Abweichungen gegenüber den Vortagsprognosen auf. Dies liegt zum einen an einer kaum weiter reduzierbaren Ungenauigkeit von Wettermodellen, zum anderen an der räumlichen Konzentration von installierter Leistung. Besonders intensive Abweichungen treten bei Rampen zum Beispiel während einer Kaltfront auf. Hier sind für einzelne Stunden Fehlprognosen von bis zu 8 GW beobachtbar. Aus diesem Grund ist ein erheblicher Anteil der Volatilität im Intraday-Markt veränderten Wetterprognosen oder abweichenden Einspeisedaten der fluktuierenden Erneuerbaren geschuldet.

Die dominierende Position der marktführenden Wetterprognose übt großen Einfluss auf Anlagen-, Netzmanagement und somit den gesamten Markt aus. Während der Großteil der Marktteilnehmer dieser Prognose sprichwörtlich nachläuft, verwenden innovative Handelsunternehmen und Direktvermarkter alternative Ansätze, um diese Marktineffizienz zu ihrem Vorteil zu nutzen.

Ram ID

Die Intraday Wettertendenz bereits zur Day Ahead Auktion berücksichtigen

Energy Weather hat sich dieser marktbremsenden Problematik in den vergangenen zwei Jahren schwerpunktmäßig angenommen und eine Alternative entwickelt: Das Renewable Analogy Model (RAM). Es umgeht den beschriebenen Flaschenhals indem es eine Positionsnahme mittels der Analyse ähnlicher Wetterlagen aus der Vergangenheit ermöglicht. Dazu werden laufend Day Ahead Wetterprognosen mit ähnlichen Mustern der vergangenen Jahre abgeglichen und die in der Folge aufgetretenen Intraday-Abweichungen auf Signifikanz untersucht. Ergebnis: Man erhält bereits vor der Day Ahead Auktion die wahrscheinliche Einspeiseentwicklung des am nächsten Tag folgenden Intraday-Handels.

Aus einem Guss: Wetterbasierte Handelsalgorithmen

Der Einsatz von Algorithmen in der Vermarktung von Erneuerbaren generiert per se einen Wettbewerbsvorteil durch die Geschwindigkeit der Ausführung einer Handelsstrategie. Dieser Vorteil gilt jedoch vorwiegend gegenüber manuellen Händlern. Algorithmischer Handel alleine reicht jedoch nicht, wenn sie es mit den besten der besten in Europa aufnehmen wollen.

Der Charme der frühen Positionierung besteht zum einen in der Liquidität der Day Ahead Auktion, zum anderen in der anschließend möglichen fortlaufenden Überprüfung der getroffenen Annahme. Die Positionsnahme in der Day Ahead Auktion kann dabei vollautomatisiert erfolgen.

Der leicht integrierbare Handelsalgorithmus gleicht die bestehende Position zyklisch mit den neuesten Prognosen ab, um entweder einen weiteren Konfidenzgewinn oder einen Konflikt zum Signal aus den Day Ahead Analogien festzustellen. Beide Signale sind sofort handelbar und der finalen Preisbildung deutlich vorlaufend. Zusätzlich werden prognostizierte Maßnahmen zum Einspeisemanagement sowie aktuelle Messwerte von Wind- und PV-Anlagen in die Handelsstrategie miteinbezogen. Somit handelt es sich um einen runden Tradingansatz unter Berücksichtigung aller preisrelevanten Wetterinformationen mit der Besonderheit, der mehrheitlichen Meinungsbildung im Markt einen Schritt voraus zu sein.